ФРС завершила разработку сценариев стресс-тестов для крупных банков

Федеральная резервная система США (ФРС) завершила подготовку гипотетических сценариев для стресс-тестов, направленных на оценку того, как крупные банки будут справляться с серьезной рецессией.

В заявлении ФРС отмечается, что окончательные сценарии во многом схожи с теми, которые были предложены в октябре прошлого года.

Сообщается, что в этом году стресс-тестированию будут подвергнуты 32 банка на фоне серьезной глобальной рецессии, сопровождающейся усилением напряженности на рынках коммерческой и жилой недвижимости, а также на рынке корпоративного долга.

В сценарии этого года уровень безработицы в стране увеличивается примерно на 5,5 процентного пункта и достигает 10 процентов. Указывается, что рост безработицы будет сопровождаться резкой рыночной волатильностью, расширением спредов доходности корпоративных облигаций и обвалом цен на активы, включая падение цен на жилье примерно на 30 процентов и на коммерческую недвижимость — на 39 процентов.

Также в заявлении говорится, что было принято решение сохранить действующие требования к стрессовому капиталовому буферу как минимум до 2027 года.